تداول استراتيجيات التقنية و عودتهم القدرة على التنبؤ

المراجع يجب تسجيل الدخول لمشاهدة المراجع. الرجاء تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور أدناه، أو العودة إلى الصفحة الرئيسية وإعادة المحاولة. إذا لم يكن لديك اسم المستخدم وكلمة المرور سوف تحتاج إلى تسجيل. التسجيل بسيط و مجاني و تمكنك من الاستفادة من ميزات إنجينتا كونيكت التالية: عمليات البحث المحفوظة المفضلة تنبيهات الإصدار الجديد الدخول الشخصي للاشتراك سجل الآن مشاركة المحتوى أسيس كي محتوى مجاني محتوى مجاني جزئي محتوى جديد محتوى الوصول المفتوح جزئي الوصول المفتوح المحتوى مشترك المحتوى محتوى مشترك جزئي محتوى تجريبي مجاني تصفح حسب النشر تصفح حسب الموضوع تصفح حسب الناشر بحث متقدم من نحن الباحثون أصحاب المكتبات الناشرون عناوين مميزة جديدة المساعدة إتصل بنا نسخة الموقع 2017 إنجنتا. تبقى حقوق الطبع والنشر مع الناشر أو المجتمع أو المؤلف (المؤلفين) على النحو المحدد في المادة. سياسة ملفات تعريف الارتباط إنجنتا كونيكت الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتتبع البيانات التي قمت بملءها. أنا سعيد مع هذا معرفة المزيد من استراتيجيات التداول الفنية وإمكانية التنبؤ بالعودة: نيس تتكون هذه الدراسة من تحليل تجريبي لقواعد التداول الفنية ( متوسط ​​السعر المتحرك المتوسط، والزخم، وحجم التداول) باستخدام مؤشر بورصة نيويورك للأوراق المالية المرجحة على مدى الفترة 1962-1996، فضلا عن ثلاثة سوبيريودس. وتشمل المنهجيات المستخدمة المنهجية التقليدية اختبار t و بوتستراب المتبقية باستخدام المشي العشوائي، غارتش-M و غارتش-M مع بعض المتغيرات أداة. وتشير النتائج إلى أن قواعد التداول الفنية تضيف قيمة للحصول على فرص الربح على استراتيجية الشراء. وعندما تطبق قواعد التداول على العينات الفرعية المختلفة، تكون النتائج أضعف في الفترة الفرعية الأخيرة، 1985-1996. وهذا قد يعني أن السوق يزداد كفاءة في المعلومات على مدى السنوات الأخيرة بسبب التحسينات التكنولوجية. إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة. وبما أن الوصول إلى هذه الوثيقة مقيد، فقد ترغب في البحث عن إصدار مختلف ضمن البحث ذي الصلة (أدناه) أو البحث عن نسخة مختلفة منه. المادة المقدمة من تايلور فرانسيس المجلات في مجلتها الاقتصاد المالي التطبيقي. حجم (السنة): 12 (2002) العدد (الشهر): 9 () الصفحات: 639-653A دراسة مقارنة لاستراتيجيات التداول الفنية وإمكانية التنبؤ بالعودة: تمديد بروك، لاكونيشوك، و ليبارون (1992) باستخدام مؤشرات نيس و نسداق ومطلوب متوسط ​​طول مختلف لتلبية احتياجات السوق المختلفة. هذه النتيجة تتفق مع الدراسات التي أجراها بروك وآخرون. 11، لوكاك إت آل. 12، أندرادا-فيلكس إت آل. 13، كوون وكيش 21، وسوليفان وآخرون. 38 - وفي حين أن قواعد المتوسط ​​المتحرك البسيط مثل OptSMA19 و أوبت سماك تفوقت على النماذج التقنية الأخرى بعد ذلك، فإنه من الصعب جدا تقدير الدقة القصوى للأطوال المثلى التي ينبغي نشرها 33. كوت عرض الملخص الملخص الملخص: يهدف هذا البحث إلى دراسة الاتجاهات السائدة في أسواق أسعار الصرف في بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا (5) (إندونيسيا) وماليزيا (الفلبين) (فب) وسنغافورة (سغد) وتايلند (ثب)) من خلال تطبيق أنظمة التداول المتوسط ​​المتحرك الديناميكي. ويقدم هذا البحث دليلا على فائدة مؤشر التحلل الفني المتغير بمرور الوقت، والمتوسط ​​المتحرك القابل للتعديل (AMAx27) في فك رموز الاتجاهات في أسواق أسعار الصرف هذه بين الآسيان -5. هذا عامل التقلب المتغير بمرور الوقت، والذي يشار إليه باسم نسبة الفعالية في هذه الورقة، هو جزء لا يتجزأ من AMAx27. وتعدل نسبة الفاعلية AMAx27 إلى ظروف السوق السائدة من خلال تجنب الانهيارات (الخسائر الناجمة جزئيا عن التصرف على إشارات تجارية خاطئة، والتي تحدث عادة عندما لا يكون هناك اتجاه عام في السوق) في تداول النطاق والدخول في وقت مبكر إلى جديد الاتجاهات في تجارة الاتجاه. يتم تقييم فعالية AMAx27 مقارنة بقواعد المتوسط ​​المتحرك الأخرى الشائعة. واستنادا إلى مجموعة بيانات كانون الثاني / يناير 2005 إلى كانون الأول / ديسمبر 2018، تبين نتائجنا أن المتوسطات المتحركة و AMAx27 تتفوقان على استراتيجية الشراء والشراء السلبية. على وجه التحديد، يتفوق AMAx27 على النماذج الأخرى للدولار الأمريكي مقابل فب (أوسدفب) وأزواج العملات أوسدثب. وأظهرت النتائج أن متوسطات التحرك الطولية المختلفة تؤدي بشكل أفضل في فترات مختلفة للعملات الخمس. وهذا يتفق مع فرضيتنا القائلة بأن هناك حاجة إلى مؤشر تقني قابل للتعديل ديناميكي لتلبية فترات مختلفة في الأسواق المختلفة. النص الكامل مقالة أوج 2018 جاسنتا تشان فوي Mx27ng استهدفت روزايما زينودين كوتلو وآخرون (2000) الدعم المباشر للتحليل الفني، لذلك اقترحوا منهجا منهجيا وتلقائيا للاعتراف بنماذج التحليل الفني باستخدام نون-ستايل-بارامتريك كيرنيل ريجرسيون، وتطبيق فإنه لعدد كبير من الأسهم الأمريكية خلال الفترة من 1962 إلى 1996 لتقييم فعالية التحليل الفني ومن خلال التوزيع التجريبي مقارنة غير المشروطة عائدات الأسهم اليومية التوزيعات المشروطة، وصلت النتيجة دعم فعالية التحليل الفني. وفقا لدراسة كوون وكيش (2002) التي تهدف إلى مقارنة استراتيجيات التداول التقني والقدرة التنبؤية للعائدات، قاموا بتمديد دراسة تجريبية لبروك وآخرون. (1992)، وباستخدام مؤشرات بورصة نيويورك ومؤشر ناسداك، تبدأ بيانات مؤشر بورصة نيويورك اليومية في 1 يوليو 1962 حتى 31 ديسمبر 1996، بالإضافة إلى تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث عينات فرعية (1962-1972، 1973 -1984 و 1985-1996)، ولبيانات مؤشر ناسدك اليومية ابتداء من 2 يناير 1973 حتى 31 ديسمبر 1996، بالإضافة إلى تقسيم هذه الفترة إلى مجموعتين فرعيتين (1973-1984 و 1985-1996). بعد تطبيق قواعد التداول الفنية التي تم استخدامها من قبل بروك، وآخرون. (1992)، توصلت النتائج إلى أنه عند التطبيق على مختلف العينات الفرعية، أظهرت النتائج قدرة النماذج على التنبؤ في الفترة الأولى والثانية (أي 1962 1972 و 1973 1984)، تبدو هذه النتائج في الغالب مثل عينة كاملة (1962 1996)، والتي أظهرت قدرة النماذج على التنبؤ، على النقيض من ذلك، إمكانية التنبؤ في الفترة الثالثة. 1986 1996) لمؤشر بورصة نيويورك. ملخص البحث: تهدف هذه الدراسة إلى مراجعة الأسس النظرية ومراجعات الأدب لنهج التحليل الفني، لدراسة قدرة هذا النهج على التنبؤ بقيمة الأسهم المستقبلية في كل من الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة. عند مراجعة العديد من الدراسات في الأسواق الناشئة ونتيجة لعدم الكفاءة المالية، فإن أبسط قواعد التداول الفني قادرة على التنبؤ بقيمة الأسهم المستقبلية. في المقابل، فإن تطبيق هذه القواعد البسيطة (النماذج) للتحليل الفني، يؤدي إلى تنبؤات غير دقيقة في الأسواق المالية المتقدمة، ومع ذلك، مع استخدام بعض النماذج المعقدة مثل: الشبكة العصبية، الخوارزمية الجينية (غا)، البرمجة الوراثية ( غب) و كاست، والنماذج التطبيقية التحليل الفني، والنتيجة هي واضحة جدا في القدرة على التنبؤ قيمة الأسهم في المستقبل باستخدام نهج التحليل الفني في الأسواق المالية المتقدمة. لذلك يمكن استنتاج أن التحليل الفني مربح في كل من الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة، لذا أوصت الدراسة بالبحث والدراسة في محاولة للوصول إلى أفضل وأدق نماذج التحليل الفني التي يمكن تطبيقها في كل من الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة ، والتي يمكن بعد ذلك تعميمها. ملف البيانات أبريل 2018 استهدفت بلوس وان أحمد S وافي كوتلو، وآخرون (2000) الدعم المباشر للتحليل الفني، لذلك اقترحوا نهجا منهجيا وتلقائيا للاعتراف بنماذج التحليل الفني باستخدام نون-ستايل-بارامتريك كيرنيل ريجرسيون، وتطبيقه على عدد كبير من الأسهم الأمريكية خلال الفترة من 1962 إلى 1996 لتقييم فعالية التحليل الفني ومن خلال التوزيع التجريبي مقارنة غير المشروطة عائدات الأسهم اليومية التوزيعات المشروطة، وصلت النتيجة دعم فعالية التحليل الفني. وفقا لدراسة كوون وكيش (2002) التي تهدف إلى مقارنة استراتيجيات التداول التقني والقدرة التنبؤية للعائدات، قاموا بتمديد دراسة تجريبية لبروك وآخرون. (1992)، وباستخدام مؤشرات بورصة نيويورك ومؤشر ناسداك، تبدأ بيانات مؤشر بورصة نيويورك اليومية في 1 يوليو 1962 حتى 31 ديسمبر 1996، بالإضافة إلى تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث عينات فرعية (1962-1972، 1973 -1984 و 1985-1996)، ولبيانات مؤشر ناسدك اليومية ابتداء من 2 يناير 1973 حتى 31 ديسمبر 1996، بالإضافة إلى تقسيم هذه الفترة إلى مجموعتين فرعيتين (1973-1984 و 1985-1996). بعد تطبيق قواعد التداول الفنية التي تم استخدامها من قبل بروك، وآخرون. (1992)، توصلت النتائج إلى أنه عند التطبيق على مختلف العينات الفرعية، أظهرت النتائج قدرة النماذج على التنبؤ في الفترة الأولى والثانية (أي 1962 1972 و 1973 1984)، تبدو هذه النتائج في الغالب مثل عينة كاملة (1962 1996)، والتي أظهرت قدرة النماذج على التنبؤ، على النقيض من ذلك، إمكانية التنبؤ في الفترة الثالثة. 1986 1996) لمؤشر بورصة نيويورك. ملخص البحث: تهدف هذه الدراسة إلى مراجعة الأسس النظرية ومراجعات الأدب لنهج التحليل الفني، لدراسة قدرة هذا النهج على التنبؤ بقيمة الأسهم المستقبلية في كل من الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة. عند مراجعة العديد من الدراسات في الأسواق الناشئة ونتيجة لعدم الكفاءة المالية، فإن أبسط قواعد التداول الفني قادرة على التنبؤ بقيمة الأسهم المستقبلية. في المقابل، فإن تطبيق هذه القواعد البسيطة (النماذج) للتحليل الفني، يؤدي إلى تنبؤات غير دقيقة في الأسواق المالية المتقدمة، ومع ذلك، مع استخدام بعض النماذج المعقدة مثل: الشبكة العصبية، الخوارزمية الجينية (غا)، البرمجة الوراثية ( غب) و كاست، والنماذج التطبيقية التحليل الفني، والنتيجة هي واضحة جدا في القدرة على التنبؤ قيمة الأسهم في المستقبل باستخدام نهج التحليل الفني في الأسواق المالية المتقدمة. لذلك يمكن استنتاج أن التحليل الفني مربح في كل من الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة، لذا أوصت الدراسة بالبحث والدراسة في محاولة للوصول إلى أفضل وأدق نماذج التحليل الفني التي يمكن تطبيقها في كل من الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة ، والتي يمكن بعد ذلك تعميمها. النص الكامل ورقة المؤتمر أبريل 2018 بلوس وان أحمد S وافي